Сравнение ^NIFTY500 с VGT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^NIFTY500 с VGT

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY500 или VGT.

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY500 и VGT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^NIFTY500

VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NIFTY500:

0.30

VGT:

0.02

Коэф-т Сортино

^NIFTY500:

0.50

VGT:

0.23

Коэф-т Омега

^NIFTY500:

1.07

VGT:

1.03

Коэф-т Кальмара

^NIFTY500:

0.26

VGT:

0.02

Коэф-т Мартина

^NIFTY500:

0.60

VGT:

0.08

Индекс Язвы

^NIFTY500:

8.34%

VGT:

7.39%

Дневная вол-ть

^NIFTY500:

16.37%

VGT:

29.50%

Макс. просадка

^NIFTY500:

-68.02%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

^NIFTY500:

-11.49%

VGT:

-21.79%

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -18.60%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.35% против 17.97% соответственно.

^NIFTY500

С начала года

-3.10%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-7.50%

1 год

6.68%

5 лет

23.51%

10 лет

12.35%

VGT

С начала года

-18.60%

1 месяц

-10.55%

6 месяцев

-16.03%

1 год

3.10%

5 лет

17.43%

10 лет

17.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NIFTY500 и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NIFTY500

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NIFTY500 c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^NIFTY500: 0.22

VGT: -0.04

Коэффициент Сортино

^NIFTY500: 0.40

VGT: 0.14

Коэффициент Омега

^NIFTY500: 1.06

VGT: 1.02

Коэффициент Кальмара

^NIFTY500: 0.17

VGT: -0.05

Коэффициент Мартина

^NIFTY500: 0.37

VGT: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^NIFTY500

VGT

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и VGT

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^NIFTY500

VGT

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и VGT

Текущая волатильность для Nifty 500 (^NIFTY500) составляет 7.83%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^NIFTY500

VGT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^NIFTY500 с VGT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и VGT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NIFTY500 и VGT

^NIFTY500

VGT

Сравнение ^NIFTY500 c VGT - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и VGT

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и VGT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество